时间:8月7-8日9:30-17:00
地点:杭州
课程主题:
以下为参考大纲:VIX衍生品交易细节
一、期权交易理论
(1)何谓波动率曲面,为什么波动率曲面表现了大量信息
(2)希腊字母的来源:BS期权定价模型的作用与局限
(3)期权头寸组合的风险测度
二、动态的角度看波动率交易
(1)dynamic hedging 重新认识组合
(2)盘中PL影响的实证分析
(3)期权组合的term structuret与underlying的term structure对组合的影响分析
三、实战技巧
(1)Time Decay 的收割,日历套利的原理和局限
(2)Gamma Scalping 的交易技巧
(3)Vega 均值回归交易的实现方法和风险
四、波动率交易实战分析
(1)对战例的分析,正确与错误的做法和影响
(2)波动率交易下的资金管理分析
(3)宏观经济事件对波动率交易实战的影响
许哲
曾任茂隆实业发展总公司首席策略师,任上海谦象资产管理有限公司总经理,挪威 Theta Capital Management Ltd 首席策略师。主要领域为期权对冲套利交易,并涉足大宗商品贸易与金融衍生品的交易。
由于其在2015年6月5日在个人专栏中发表了一篇名为《图穷匕见》的预测文章,精准提示了股灾连环平仓过程及人民币风险,使其名声大噪,而其个人所发表的文章,由于观点鲜明准确,对市场行情分析独到,因此受到广大投资者的热烈追捧,收获数万忠实粉丝。
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