★ 课程大纲
第一讲:策略思想的来源
如何从国内外书籍中获取策略思想
如何从行情实践中得到策略思想
如何从互联网中获取策略思路
如何从实战高手分享中获取策略思路
第二讲:期货程序化交易的特性与优势
关于策略相关性的讨论
关于月度盈亏比的讨论
关于市场波动率的讨论
关于持仓占比的分析
第三讲:选品种的几个维度
成交持仓比分析
品种价位饱满度分析
单跳价值占合约百分比
品种本身设计逻辑分析
第四讲:组合交易对冲风险的几个维度
品种间相关性
策略月盈亏相关性分析方法
组合配比方式
同一策略不同周期相关性分析
第五讲:如何避免过度优化
如何判断过度优化
避免过度优化的方法
参数敏感性分析
如何在合理范围内调整参数
第六讲:如何做好资产曲线管理
入场点的选择
加仓点的选择
第七讲:如何评估量化策略的优劣
收益风险比评估
交易频率、持仓周期评估
手续费、滑点评估
组合夏普比评估
第八讲:实盘交易注意事项
仓位设置
风险控制
交易细节设置
第九讲:CTA策略开发入门
交易核心逻辑
历史数据分析
编程语法基础
策略程序主体介绍
第十讲:CTA策略开发进阶
如何避免未来函数
指标和交易信号核对
如何改进交易模型
量化交易风险防范
第十一讲:六个经典CTA策略分享
【钱江】
上海华东师范大学计算数学毕业,7年期货量化交易经验,曾就职于浙商期货金融工程部和资产管理部,管理资产业绩稳健、年均正收益 。获2012年浙商期货精英实盘程序化组亚军,2015年央视CCTV期货时间程序化大赛第一名。现任杭州子衿资产管理有限公司总经理兼投资总监。
【汤文靖】
留美硕士,2007年参与恒生期指交易,2012年开始进行美股投资,而后从事量化策略的开发和交易5年时间。如今在爱建证券自营部门担任量化投资经理,主要负责股指期货单边和股票多头量化策略的开发和交易。
【郑林】
杭州宽投科技有限公司(人人宽客)创始人、CEO 具有7年以上的CTA研究及资产管理经验,2010-2013年,供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资(2010年举办全国首次量化投资论坛)。2013-2016年,任浙商期货衍生品投资部高级投资经理,明星投资经理,擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理,是国内量化投资领域的先行者。
【强华】
浙江大学计算数学博士,现任浙商期货衍生品投资部投资经理,CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作,具有较强的数学建模能力,拥有一批能够稳健盈利的交易策略,具有多年策略开发和实盘运行管理经验。
【刘江喜】
浙江大学金融学硕士,2010年开始从事量化交易。2011-2015年,供职于国内知名期货公司风险子公司对冲交易部研究员,资产管理部量化投资经理。2015-2016年,国内某私募基金合伙人,基金经理。管理资金规模5亿元以上,拥有丰富的实战经验,独特的操作手法,擅长期现货套利,CTA和阿尔法等股票期货策略开发,对仓位管理、策略组合和风险控制有独到见解。
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